Fibonacci Spirale

Fibonacci, non solo conigli

Ciao Trader,

dato il periodo estivo in cui ci troviamo ero quasi intenzionato a scrivere un’articolo di natura non tecnica, qualcosa di più easy.

Ho pensato “approfitto dell’estate” per trattare un argomento soft, raccontare qualche esperienza, offrire qualche consiglio…

Poi mi sono detto, ma che cavolo!

Siamo trader (o aspiranti tali) si, o no? Andiamo in ferie due settimane ad Agosto o facciamo quello che vogliamo quando vogliamo?

E’ evidente che anche a me è rimasto impiantato il chip delle ferie ad Agosto perché sono ancora abituato a comportarmi come una pecora che segue il gregge.

Guarda queste immagini e trova le differenze:

Fibonacci Fila

Fibonacci Gregge

Ti sei visto nella fila 🙂 ?

La libertà non è una cosa che si possa ricevere in regalo. Non bisogna implorare la propria libertà dagli altri. Bisogna prendersela. Ignazio Silone. Click To TweetTweet

Comunque, giusto o sbagliato che sia, se sei sotto all’ombrellone come tutti gli altri e hai un po’ più tempo libero del solito, non credo ti freghi molto di leggere un articolo privo di contenuti tecnici, giusto?

Se il BLOG è a scopo didattico, facciamo quello che dobbiamo fare.

Fine della riflessione, anche stavolta ti becchi qualcosa di tosto.

Partiamo dal titolo…

Cosa centrano i conigli?

Le origini della serie numerica di Fibonacci partono dall’esigenza di risolvere un problema di natura pratica, quello di elaborare una teoria matematica in grado di descrivere il moltiplicarsi dei conigli partendo da una singola coppia di animali.

Si hai capito bene, conigli !

In realtà le notizie che si trovano in giro sono un po’ fumose.

Di certo sappiamo che Leonardo Da Pisa (questo il suo vero nome) detto il Fibonacci ( che significa figlio di Bonacci) scrisse diversi testi, fondamentali per lo sviluppo delle scienze matematiche oggi conosciute, uno di questi testi si intitola Liber Abaci, all’interno del quale troviamo diversi problemi matematici tra i quali appunto il “problema dei conigli”.

Serie di Fibonacci

Fibonacci Serie

Fibonacci Spirale

Ogni numero che compone la serie è il risultato della somma dei due numeri precedenti.

Esistono molteplici relazioni tra i numeri della serie.

Ad esempio il rapporto tra un numero qualsiasi della serie ed il suo successivo tende a 0,618…

Diversamente se dividiamo un numero della serie per il suo precedente otteniamo un valore approssimato uguale a 1,618…

Questo valore è espresso dalla lettere greca Phi Φ ed è definito valore aureo o proporzione aurea.

Fibonacci Serie

Ci sono molti campi in cui troviamo questa proporzione.

  • Architettura Fibonacci Architettura
  • Arte Fibonacci Arte
  • Piante
    Fibonacci Piante
  • Animali Fibonacci Animali
  • AstronomiaFibonacci Astronomia
  • Corpo UmanoFibonacci Corpo

Ci sono diversi video interessanti che trattano questo argomento, se ti va di approfondire ti consiglio di guardare questo.

Immagino cosa starai pensando…

Fidati, non ho perso la bussola!

Adesso arriviamo all’applicazione a noi più interessante, i ritracciamenti di Fibonacci in ambito finanziario.

Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci

Fibonacci Ritracciamenti

Innanzitutto, brevemente spiego cosa sono:

Preso un range di prezzi identificato da un vettore A-B i ritracciamenti di Fibonacci sono degli intervalli identificati da delle percentuali del movimento stesso.

Come sempre meglio lasciar parlare le immagini.

Nella figura seguente identifichiamo il vettore da analizzare.

Fibonacci Vettore

Ora tracciamo, dal minimo (A) al massimo (B) i livelli di Fibonacci.

Tutte le piattaforme di trading dovrebbero avere questo strumento, per l’utilizzo sulla MT4 puoi vedere il video che ho inserito al termine dell’articolo.

Ricordati di tracciare i livelli di Fibonacci sempre da sinistra verso destra, dal minimo al massimo in caso di vettore rialzista e dal massimo al minimo in caso di vettore ribassista.

Passiamo all’analisi.

I ritracciamenti sono dei punti dove i prezzi potrebbero rimbalzare e proseguire nella direzione del vettore principale.

I livelli di default sono:

0% – 23,6% – 38,2% – 50% – 61,8% – 78,6% – 100%

Quelli sui quali porremo maggiore attenzione saranno i livelli 38,2% – 50% – 61,8%

Su questi livelli cercheremo dei segnali per ipotetici rimbalzi.

Puoi notare come maggiore sia l’affondo del prezzo verso livelli più bassi (sempre nel caso in esame di vettore rialzista) e come maggiore sia la probabilità di un ritorno sul livello di partenza.

Mi spiego meglio.

Immaginiamo i livelli di Fibonacci come delle stazioni, dove il prezzo o si ferma e riparte in direzione contraria oppure prosegue verso la stazione successiva, attraversate le stazioni principali (38,2% e 50%) al prezzo non rimane altro che l’ultima stazione (61,8%) per arrivare al punto da cui si era originato il vettore (ignorando il 78,6%).

Una particolare importanza la diamo al valore del 50%, livello in comune con gli ottavi di Gann (argomento futuro e per ora top secret 🙂 ).

Questo livello rappresenta uno spartiacque, il suo superamento aumenta sensibilmente la probabilità che il prezzo ritorni al suo punto di origine, generando a volte un’inversione del trend del vettore.

Come si può notare l’ultima possibilità che ha il prezzo, una volta bucato tale livello è di rimbalzare sul 61,8%. Successivamente, escludendo il valore 78,6% che ha poca importanza, il prezzo non troverà più “stazioni” sul suo cammino con conseguente (possibile) ritracciamento totale del vettore.

Uniamo i pezzi

Fibonacci Pezzi

Una volta verificato “la tenuta” di un livello di Fibonacci possiamo valutare un ingresso a mercato.

Come già detto e non smetterò mai di ripeterlo, non basiamoci mai su una singola informazione ma cerchiamo sempre di avere le probabilità dalla nostra.

Ora, semplificando, ragioneremo solo sui ritracciamenti, sapendo bene che l’ipotetico trade dovrà sempre essere il risultato di più informazioni (trading system).

Dopo il rimbalzo, i più audaci potranno prendere posizione nella direzione del vettore principale, oppure, come consiglio io, si può entrare a  mercato in un secondo momento ovvero dopo  la rottura del livello del 100%.

Questa è la pratica di chi lavora in modalità swing trading, consistente nell’entrata a rottura del massimo precedente (o minimo se ribassista) con stop loss impostato sotto al minimo (o massimo ovviamente) del punto di ritracciamento.

No non è un rebus, vediamo la figura sottostante:

Fibonacci Swing

TargetFibonacci Target

Ora viene il bello, per identificare un possibile take profit possiamo avvalerci di due strumenti.

Prima di proseguire ti anticipo che ci chiariremo meglio le idee nel video che ho preparato e che trovi al termine dell’articolo.

Inoltre se lo ritieni, puoi dare il tuo contributo alla diffusione di questi contenuti gratuiti con il tuo

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Torniamo a noi.

Per calcolare il nostro target, utilizziamo le espansioni e le estensioni di Fibonacci.

Sulla MT4 è presente uno strumento chiamato appunto “espansioni” grazie al quale è possibile identificare i livelli obiettivo.

Questo è il primo metodo ed è molto semplice da utilizzare.

Il secondo invece è un metodo un po’ più artigianale, comunque funzionale, che consiste nell’utilizzo di valori non presenti di default nello strumento “ritracciamenti”.

E’ necessario aggiungere manualmente dei livelli superiori al valore del 100%

I valori che inseriamo sono il 127,2% – 138,2% – 161,8% (200% – 261,8% e superiori non li utilizzo)

Anche questi livelli sono delle stazioni, dove il prezzo, una volta raggiunti potrebbe fermarsi e rimbalzare o proseguire verso la stazione successiva.

Come impostare i livelli supplementari per creare le estensioni e come impostare le espansioni in modo corretto sulla MT4, lo vediamo subito nel seguente video.

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Un’occasione mancata si ripresenta, mentre non si può mai tornare indietro da un passo precipitoso. Pierre Ambroise François Choderlos. Click To TweetTweet

Suerte Amigo !

Fibonacci SuerteTiziano Brunno Tradingblog

Tiziano è un trader indipendente. Opera su diversi mercati: Forex, Indici Azionari e Commodities.
Specializzato sul Dax e Nasdaq intraday.
2° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016.
Nel tempo libero è un surfer dilettante e un sognatore.