Governare il Tempo – Cicli – Puntata Definitiva

Ciclo BTF

Se i miei calcoli sono esatti quando questo aggeggio toccherà le ottantotto miglie orarie ne vedremo delle belle Marty

dottor Emmett Brown Click To Tweet Tweet

Ciao Trader,

siamo giunti alla puntata conclusiva dedicata alla “saga” sui Cicli applicati al trading.

Se ti sei perso le puntate precedenti puoi trovarle qui

1° Puntata

2° Puntata

3° Puntata

Se hai seguito con attenzione tutta la trattazione, ti invito a concludere il percorso con questo articolo e nel caso volessi approffondire queste tematiche ti segnalo il gruppo Facebook dove Sergio offre delle analisi cicliche gratuite con post e video.

Ora passo la parola a lui, ci vediamo alla fine dell’articolo per i saluti finali, buona lettura.

Nell’articolo precedente hai visto come le vtl (valid trend line) ci diano informazioni dirette su specifici cicli, permettono di stimare il punto di rotazione dei cicli ad esse correlati osservando il loro punto di rottura con il prezzo e come hanno un’elevata oggettività avendo delle regole di costruzione fisse.

Sono informazioni importanti, ma che da sole non bastano per affrontare un’analisi ciclica di uno strumento, né permettono di stimare possibili futuri movimenti del prezzo.
L’analisi ciclica di Hurst è un insieme integrato di strumenti e tecniche e utilizzandoli insieme si ottiene il risultato migliore. Lo strumento di cui vi parlerò oggi è la FLD che sta per Future Line of Demarcation.

Cos’è la FLD?

Una fld è la replica di un ciclo proiettata alla sua destra, in altre parole è la sua fase (rileggiti il primo articolo) proiettata nel futuro.

 Le fld possono essere usate come le vtl per individuare i punti di rotazione dei cicli, stimare punti di swing futuri del mercato, stimare le potenziali estensioni del prezzo.

 Ogni ciclo ha le sue fld che interagiscono tra di loro come i cicli, le loro interazioni e i pattern che creano ci indicano se ci sarà un reversal o un consolidamento ad un certo livello.

Proprietà delle FLD

Ciclo FLD Proprietà

Ora ti tocca un pò di teoria 😉

Dalla figura vediamo una situazione ipotetica ideale con due onde (cicli) dello stesso periodo, diciamo di 10 giorni.

Il ciclo 2 è una replica esatta del ciclo originale proiettato in avanti di 5 giorni.

Il ciclo replica è quindi fuori fase di mezzo ciclo con le seguenti implicazioni:

Il massimo del ciclo base D corrisponde al minimo del ciclo replica B.

Il massimo del ciclo replica A corrisponde al minimo C.

Quando il ciclo base è al rialzo, il ciclo replica è al ribasso e viceversa.

Dato che i due cicli si muovono in opposizione, inevitabilmente si intersecheranno.

Nella figura le intersezioni sono marcate con delle X e cadono esattamente a metà tra i minimi e i massimi (nella realtà non è cosi..).

Dal punto dell’intersezione noi possiamo stimare con esattezza non solo quanto il ciclo è salito o sceso dall’ultimo reversal, ma anche, con buona probabilità, quanto tempo manca al prossimo swing!!

Come si calcola la Fld?

Dall’esempio abbiamo visto che basta aggiungere metà periodo del ciclo base.

Ciclo base 10, metà periodo = 5.

Nei mercati reali la formula è Fldn = (P / 2) + 1.

Dove P sta per periodo medio del ciclo interessato, cioè quanto è lungo mediamente il detto ciclo nel lasso di tempo preso in esame.

Non è che dovete calcolarlo a mano, nelle moderne piattaforme di analisi ciclica di solito è calcolato in automatico.

Applichiamo le FLD ad un Ciclo

Ricapitolando:

 Le fld servono per individuare punti di rotazione passati ma anche per stimare il time location di futuri massimi e minimi.

Quando il prezzo del ciclo forma un massimo, la fld forma un minimo, quando il prezzo forma un minimo la fld segna un massimo.

La fld ci dà informazioni anche riguardo la forza del ciclo, più alto è il FLDn più forte sarà la rotazione.

Quando il prezzo sale la fld scende e vice versa. I massimi del ciclo base sono leggermente spostati a destra rispetto alla fld.

Ciclo FLDn

Dalla figura vediamo che sono evidenziati due cicli abbastanza regolari:

 Il primo ha un periodo di 72 giorni di trading.

Il secondo ha un periodo di 69 giorni di trading.

Il periodo medio è quindi 70,5 giorni di trading che equivalgono a 103 giorni di calendario.

La fld è data da (70,5 / 2) + 1 =36,25 arrotondato a 36

Interazioni prezzo-fld

Il massimo del semicerchio, punto B, corrisponde al minimo della fld, punto A e il minimo E della fld corrisponde al massimo F del semicerchio.

I massimi sono leggermente traslati a destra rispetto ai minimi della fld.

Il punto A era stato evidenziato dalla fld più di un mese prima che il prezzo facesse il suo massimo B e quando a inizio aprile il prezzo inizia a scendere possiamo ben ipotizzare che abbia fatto un massimo in corrispondenza del minimo della fld.

Possiamo fare la valutazione inversa per il massimo D della fld e il minimo C del prezzo verso fine maggio/inizio giugno.

L’intersezione del prezzo con la fld può essere usata per identificare massimi e minimi del ciclo similmente alle vtl.

Dato che, come sappiamo, nel mercato c’è l’influenza degli altri cicli prenderemo come unità di tempo, per trovare un massimo o un minimo prima dell’intersezione, mezzo ciclo di riferimento.

Interazione Fld-Prezzo all’interno del Ciclo

Ora andiamo ad analizzare più nello specifico l’interazione fld-prezzo

Ciclo FLD Breakout

Vediamo che il prezzo ha rotto la fld al ribasso a 2615 il 28 aprile, misurando metà ciclo (35 giorni) indietro troviamo il max a 2958 il 12 aprile, questo deve essere il massimo del ciclo di 70 giorni.

Ciò è confermato dal min della fld A (linea rossa), anche il canale di supporto è stato rotto 5 giorni prima ed essendo una vtl di 35 giorni confermata dai min di febbraio e marzo, il massimo precedente alla rottura dev’essere di 70 giorni.

Proiettando 35 giorni avanti dal max a 2958 o 17 dalla rottura della fld possiamo stimare quando il ciclo di 70 giorni farà un minimo, che corrisponderà al max D della fld.

La differenza di prezzo è 343 (2958-2615) = target area 2272.

In questo caso il target è stato superato di 230 pips in area 2042.

Le intersezioni ci permettono di stimare il tempo, l’area e la forza dei reversal, nel passato e stimare  quanta strada farà il prezzo nel futuro.

Ora guardiamo l’intersezione dell’ 11 Marzo a …. la differenza di prezzo è 443 (2694-2251).

Aggiungendo 443 all’intersezione arriviamo a 3137.

In questo caso il prezzo è arrivato a 2958 più corto di 179 punti.

Perché capita che le proiezioni dei prezzi falliscono?

Per l’influenza del trend sottostante che è dato dalla somma di tutti i cicli più grandi.

Il trend influenza le proiezioni in due modi:

 Quando agisce nella stessa direzione delle proiezioni il prezzo le supererà;

Quando agisce in direzione opposta il prezzo fallirà nel raggiungere la proiezione.

Prima di proseguire…

Come puoi immaginare scrivere un articolo come questo ha richiesto un discreto numero di ore, io e Tiziano ti chiediamo semplicemente di lasciare un like, te ne saremo veramente grati 😉

Hai messo il tuo Like??

Ok, proseguiamo…

Ciclo Onde FLD

Ti aiuto a capire il concetto con due figure.

La prima mostra un’onda, linea nera, e la sua replica, linea rossa (un ciclo e la sua fld), le onde fluttuano intorno a un asse orizzontale X, indicando che non c’è nessun trend al rialzo o al ribasso che influenza.

Le intersezioni avvengono sempre a metà strada tra i massimi e i minimi e risulta AB=CD e CD=DE.

Ciclo Onde intersezione

Ecco cosa succede invece quando c’è un trend sottostante.

In questo caso l’asse centrale invece di essere orizzontale è il culmine di un trend più grosso.

Cosa noti?

In fase uptrend il segmento AB è più lungo di BC e la sua proiezione non verrà presa dal prezzo perché il trend sottostante nel frattempo gira (inverte).

Similmente durante il downtrend il segmento CD è più breve di DE e in questo caso il prezzo farà un overtarget perchè ha il trend a favore che spinge nella stessa direzione.

Ecco come le fld ti aiutano a trovare punti di swing, individuano possibili target di prezzo e permettendoti di interpretare i movimenti del mercato.

FLD Combinations – Pattern all’interno del Ciclo

Ogni ciclo ha la sua fld quindi ci sono più fld che operano allo stesso tempo.

I pattern che formano possono essere usati per stimare il corso futuro dei prezzi.

I più importanti sono la cascade e la pause zone.

Cascade e Pausa Zone

La cascade si ha quando i prezzi salgono o scendono in trend e le flds sono ben assemblate e vanno in parallelo con un spazio uniforme tre esse.

Quando le fld iniziano ad incrociarsi si ha una pause zone.

Piu strette sono le fld e piu ripida è l’azione del prezzo, tanto piu forte sarà il movimento seguente.

Quando il prezzo sale e le flds sono schierate sotto di esso ci sarà un sell off.

Il segnale di attenzione sarà l’incrocio del prezzo con la fld più adiacente ad esso.

La rottura da parte del prezzo di ogni fld lo proietterà verso la seguente.

Quando il prezzo scende e le flds sono schierate sopra di esso si avrà un rally.

Nella zona di prezzo in cui le flds si sono incrociate si avrà una congestione/consolidamento dei prezzi.

Ciclo Rising Cascade

Ciclo Throug Falling Cascade

Bene, oggi hai scoperto uno strumento molto potente di Hurst con molteplici applicazioni, chiaramente ci sono delle sfumature che non ho potuto affrontare in questa breve esposizione, ma di spunti ce ne sono comunque parecchi!

Conclusioni

Aggiungendo un ciclo replica fuori fase di mezzo periodo, possiamo misurare quando ci saranno reversal, nuovi massimi / minimi, utilizzando i punti di intersezione.

Nel mercato ciò equivale a quando il prezzo interseca la FLD.

Dall’intersezione del prezzo con la fld possiamo

Individuare ipunti di rotazione passati.

Stimare futuri reversal.

Individuare possibili aree di max e min futuri usando la differenza di valore dell’intersezione del prezzo con la fld e il punto di rotazione precedente.

Anche i pattern formati dalle fld ci indicano possibili strade future del prezzo.

Cascade indicano reversal mentre pause zone consolidamenti/range.

Sergio TuccilliSergio Tuccilli

Trader full-time dal 2014, appassionato di medoti e tecniche di trading da più di 10 anni.

Specializzato nel trading intraday su Dax, è stato allievo di Marco Ciucci.

Il suo metodo si focalizza su analisi ciclica (Hurst) e volume profile, con l’aggiunta di qualche indicatore personalizzato.

1° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016 con una performance totale di  $5,200.00 in 5 giorni di trading

Grazie Sergio per il tuo prezioso contributo, informo tutti i lettori del blog che presto Sergio metterà a disposizione anche dei Video didattici, per approfondire ancora di più l’analisi ciclica e soprattutto l’utilizzo di software dedicati all’individuazione degli strumenti che ha spiegato.

Con questo ultima novità ti saluto e ti do appuntamento al prossimo articolo

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo.

Alcune ci riportano indietro e si chiamamno ricordi.

Alcune ci portano avanti e si chiamano Sogni

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Suerte Amigo

Ciclo Orrizzonte

Tiziano Brunno Tradingblog

Tiziano è un trader indipendente. Opera su diversi mercati: Forex, Indici Azionari e Commodities. Specializzato sul Dax e Nasdaq intraday. 2° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016. Nel tempo libero è un surfer dilettante e un sognatore.