Il Tempo è Tutto – Seconda Puntata – Cicli
Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il TUO TEMPO.
Perchè quando regali il TUO TEMPO, regali un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro.
Ciao Trader, in questo articolo continuiamo la trattazione sull’Analisi Ciclica, se ti sei perso la prima puntata clicca QUI
Come sempre ospitiamo il nostro amico Sergio che basa tutte le sue analisi di trading sulla correlazione Tempo e Prezzo.
Ora lascio la parola a Lui, ci vediamo alla fine dell’articolo per i saluti… 😉
Cicli Multipli
Ciao trader, se ti ha incuriosito il precedente articolo allacciati le cinture perché oggi entreremo nel vivo dell’analisi ciclica di Hurst.
Ora che conosci meglio le caratteristiche di un ciclo possiamo passare a parlare dell’interazione fra cicli multipli.
Il pensiero di Hurst era che il mercato è composto da più cicli di diversa grandezza che interagiscono tra di loro. Ogni ciclo è separato e si combina con gli altri in modo da formare il movimento del prezzo.
Il modo in cui i cicli si connettono è semplicemente sommandosi. I valori di due o più cicli ad un dato momento si sommano per creare il ciclo composito, cioè il valore del prezzo a quel dato momento.
In altre parole il prezzo che noi vediamo sulla nostra piattaforma è il risultato di tutti i cicli in azione in quel momento, dal ciclo di 9 mesi a quello settimanale.
Hurst identifica ciò come Principle of Summation.
Aiutiamoci con la figura per capire meglio il principio.
Le due onde in basso e a metà della figura rappresentano rispettivamente i cicli da 18 week e 18 month e i loro valori sommati insieme risultano nel ciclo composito in alto.
Riconoscerai subito evidenti due pattern di prezzo, non li riconosci????? ahi ahi ahi allora vai a rileggerti questo articolo cliccando QUI.
Si tratta di un doppio minimo e di un testa e spalle.
Tali pattern sono il risultato dell’interazione dei due cicli (nel mercato reale sono il risultato dell’interazione di più cicli). Guardiamo da metà della figura: il 18 week va su lungo la gamba del 18 mesi, il secondo minimo del 18 week arriva a metà della gamba rialzista del 18 mesi e lo spinge temporaneamente in giù creando la spalla sinistra del pattern.
Questo è un esempio di interferenza decostruttiva.
Successivamente entrambi i cicli fanno un massimo e creano la testa del pattern che è un esempio di interferenza costruttiva.
Dopo il 18 week va giù lungo la gamba di destra del 18 mesi e il suo massimo forma la spalla di destra del pattern dando un altro esempio di interferenza decostruttiva.
Le stesse deduzioni si possono fare per il doppio minimo: i minimi sono una superimposizione del 18 week sul 18 mesi cioè un interferenza costruttiva, il massimo è una interferenza decostruttiva.
Ovviamente il mercato è più complicato di questo esempio, ci sono molte più componenti in azione e i cicli non sono onde cosi perfette, possono capitare minimi sfalsati o cicli di durata diversa, ma il processo è lo stesso.
La spiegazione si può trovare nell’azione dei trend sottostanti o più correttamente nell’azione prodotta dalla somma di tutti i cicli più lunghi.
Più forte è il trend sottostante e più le fluttuazioni si affievoliscono.
Ok passiamo ora alle cose serie 🙂
Per guadagnare in borsa servono consapevolezza e conoscenza.
W.D. Gann Click To Tweet
Propieties of Market Cycles
Hurst osservò che i cicli nel mercato, come in altri fenomeni naturali, sono governati da un set di principi base che cadono nell’ampio titolo dei Principle of Cyclicality:
Harmonicity – armonia: i cicli tendono ad essere correlati tra di loro come multipli di due, in alcuni casi di tre.
Synchronicity – sincronismo: i cicli tendono a essere convergenti, i minimi di un lungo ciclo coincidono con i minimi di tutti i cicli sottostanti. Per le commodities sono i max.
Nominality – nominalità: c’è una sequenza più o meno uniforme di cicli dal più lungo al più corto.
Variation – variazione: l’ampiezza e la durata variano con il tempo, bisogna considerare una certa variazione dalla norma, una tolleranza più o meno del 10%.
Commonality – comunanza: questi principi si possono applicare a tutti i cicli di tutti i mercati nella storia della price action (con le dovute proporzioni).
Ora è bene precisare che Hurst intende la parola principi non con come leggi fisiche, come ad es. la legge di gravità o di termodinamica, ma più come forte tendenza; analizzare e presumere situazioni future di mercato non è una scienza esatta.
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Harmonicity
Il fine ultimo dell’analisi ciclica di Hurst è di estrarre i cicli dal movimento del mercato e fornire conclusioni riguardo il percorso che seguiranno.
Estrarre informazioni cicliche dal mercato non è sempre facile e isolare i vari cicli sarebbe stato molto difficile, se essi non avessero avuto una forte tendenza a formare relazioni armoniche tra di loro.
Immaginiamo di essere seduti in riva ad una spiaggia, guardiamo tre tipi di barche che passano ad intervalli regolari e producono onde che si infrangono sulla riva.
Ogni 54 minuti passa una nave cargo, ogni 18 minuti un traghetto e ogni 9 minuti un peschereccio.
L’onda del cargo è tre volte più potente di quella del traghetto che è due volte quella del peschereccio.
Le onde create sono proporzionali al tipo di imbarcazione, c’è una relazione armonica 3:2:1 e le onde sono sincronizzate.
I cicli tendono ad essere correlati fra di loro come multipli di due.
Ogni ciclo è lungo la metà del vicino più lungo e il doppio del vicino più corto.
Es: il ciclo di 80 giorni sarà composto da 2 cicli da 40 giorni, che sarà 2 cicli da 20 giorni.
Se troviamo un ciclo di 20 weeks, possiamo trovarne uno da 40 weeks….
Hurst identificò due eccezioni: un ciclo da 54 mesi si divide in 3 da 18 mesi e il ciclo da 54 anni (Kondratieff) si divide in 3 da 18 anni.
E’ da evidenziare che un filone di analisti ha identificato come base armonica la divisione per tre invece che per due.
Synchronicity
I cicli hanno una relazione armonica e i loro minimi coincidono periodicamente dando un aspetto chiaro alla struttura.
Contrariamente i loro massimi spesso non sono sincronizzati ma più dispersivi avendo un aspetto più arrotondato.
La grande utilità di ciò è che i minimi dei grandi cicli comprendono i minimi dei cicli più piccoli, ma non il contrario cioè un minimo di un piccolo ciclo non implica un minimo di un grande ciclo.
Spesso troviamo che la spiegazione per minimi ben identificati e massimi dispersivi può essere vista nel detto: il mercato sale per le scale e scende con l’ascensore o la speranza si dissipa piano mentre la paura che è una spinta più forte raggiunge il suo crescendo velocemente.
Qui potremmo aprire un dibattito su cicli, prezzi, emozioni… ma è presto, ne avremo modo più in seguito!
The Nominal Mode
I cicli sembrano avere delle dimensioni specifiche.
Il ciclo più lungo individuato è 54 anni, che si divide in 3 x 18 anni, poi 2 x 9 anni. Questi sono cicli long terms.
Il 9 anni si divide in 2 da 54 mesi, che si divide in 3 da 18 mesi (80 weeks) che si divide in 2 da 9 mesi.
9 mesi (40 weeks) si divide in 2 da 20 weeks e in 2 da 10 weeks.
Il 10 weeks (80 giorni) si divide in 2 da 40 giorni, =>2 da 20 giorni, => 2 da 10 giorni.
Forse con questo schema si inquadra meglio 🙂
| 54 anni | 18 anni | 9 anni
9 anni |
54 mesi
54 mesi (4,5 anni) |
18 mesi (80w) | 9 mesi (40w)
9 mesi |
| 18 anni | 18 mesi (1,5Y) | ||||
| 18 anni | 18 mesi | ||||
| 20 weeks
(4,5 mesi) 20 weeks |
10 weeks (80gg)
10 weeks |
40 gg
40 gg |
20 gg
20 gg |
10 gg
10 gg |
5 gg
5 gg |
Hurst identifica i cicli in giorni di calendario invece che in giorni di trading e anche qui si potrebbe aprire un dibattito, ma noi lo lasciamo da parte per il momento e diamo per buoni gli studi del buon Hurst.
Usare giorni di calendario può essere un problema per chi usa piattaforme di trading impostate su giorni di trading, cioè molti di noi.
In 365 giorni ci sono circa 250 giorni di trading; da qui abbiamo il rapporto di conversione tra giorni di calendario e giorni di trading: 365×0.7=250 e 250/0.7=365
Chiaramente tale conversione si può usare solo a livello daily.
Se la applichiamo al modello nominale di Hurst abbiamo:
Ciclo da 80 giorni: 80×0.7=56 trading days
Ciclo da 40 giorni: 40×0.7=28 trading days
Ciclo da 20 giorni: 20×0.7=14 trading days
I numeri che risultano dovrebbero essere noti a tanti…. dato che sono settaggi base di indicatori molto conosciuti; media mobile a 50 periodi, 26 periodi per il MACD standard, 14 periodi per RSI e Stochastic.
Come detto prima ci sono anche altri modelli ciclici nella storia dei mercati e nella natura e anche il modello di Hurst non va preso come verità assoluta, bisogna avere una certa tolleranza, elasticità ed esperienza nell’identificare i cicli; basta osservare qualunque grafico di lungo periodo per capire che i cicli non sono sempre così ben identificabili (Variation).
Ok, abbiamo parlato delle proprietà dei cicli e di come interagiscono tra di loro, penso che per ora tu abbia diversi spunti nuovi su cui riflettere!
Dal prossimo articolo parleremo di strumenti…..
Ciao e ricordati di condividere l’articolo !!!
Ci vediamo alla prossima Puntata!
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Sergio Tuccilli
Trader full-time dal 2014, appassionato di medoti e tecniche di trading da più di 10 anni.
Specializzato nel trading intraday su Dax, è stato allievo di Marco Ciucci.
Il suo metodo si focalizza su analisi ciclica (Hurst) e volume profile, con l’aggiunta di qualche indicatore personalizzato.
1° Classificato al Live Trading Challenge organizzato da Infinity Futures di Marzo 2016, con una performance totale di $5,200.00 in 5 giorni di trading
Rieccoci qui.
Ringrazio Sergio per il suo prezioso contributo e ti invito a mettere il tuo “Like”
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Se tutto quello che hai letto per oggi non ti basta…
SUERTE AMIGO !
Tiziano Brunno Tradingblog
Tiziano è un trader indipendente.
Specializzato sul Dax e Nasdaq intraday.
2° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016.
Nel tempo libero è un surfer dilettante e un sognatore.
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