Il Tempo è Nostro – Terza Puntata – Cicli
Nessuna cosa ci appartiene, il tempo è nostro
Lucio Seneca Click To Tweet
Ciao Trader, come diceva Seneca “Nessuna cosa ci appartiene, il tempo è nostro”.
Io aggiungerei, anche la conoscenza.
Se ci pensi bene, possono toglierci tutto, la macchina, il lavoro, i soldi, qualunque cosa ma non possono toglierci ne la conoscenza ne il nostro tempo.
In questo articolo scoprirai come utilizzare il tempo attraverso i cicli e gli strumenti che Hurst ha sviluppato per individuare i veri trend del mercato.
Come nelle puntate precedenti, ora lascio la parola a Sergio che ci spiegherà il perché di questa affermazione.
Basic tolls: Valid Trendline
Il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo.
Guido Rojetti. Click To Tweet
Ciao a tutti, fin’ora abbiamo esplorato i principi base del pensiero di Hurst, con oggi iniziamo a parlare dei suoi fantastici strumenti!
Se ti sei perso le prime due puntate della serie clicca QUI per la Prima e QUI per la Seconda.
Riassumendo, negli articoli precedenti abbiamo visto che i cicli, nei mercati finanziari, condividono principi mutuati dalla fisica e che l’azione del prezzo è il risultato della loro interazione.
Cicli grandi hanno le stessa proprietà dei piccoli, condividono lo stesso valore nominale, sono correlati per due o a volte per tre ed hanno minimi coincidenti.
Chi riesce a comprendere veramente il loro meccanismo ha un vantaggio considerevole rispetto agli altri traders perché riesce a vedere dietro la superficie del mercato e può presumere in maniera alquanto significativa possibili movimenti del prezzo.
Il fulcro dell’analisi di Hurst è isolare i cicli e misurare la loro influenza sui prezzi.
Trend e trendline
Trend is your friend, si ma fino ad un certo punto…
Prima di considerare le trendline facciamo un passo indietro per dire due parole sul concetto di trend, anche se sono sicuro che tutti voi lo conosciate benissimo!!!
O sbaglio??
Secondo la più comune definizione, il trend è la direzione del mercato: rialzista, ribassista o laterale; tuttavia ciò è molto approssimativo dato che ad ogni dato momento c’è una moltitudine di trend in atto sul prezzo.
Può esserci un trend long sul 10 minuti e short sul daily, o laterale su h1 e short sul weekly.
C’è chi sostiene che più un trend è lungo e più tenderà a continuare piuttosto che invertire, chi sostiene il contrario… ad ogni modo definire con precisione in che fase è il prezzo, ad un dato momento, non è così facile come sembra.
Hurst sostiene che i trend derivino dai cicli e la loro direzione, durata, forza siano funzioni dei cicli sottostanti.
Ridefinisce il concetto di trend nei termini di azione ciclica, ciò gli permette di sviluppare un insieme di strumenti oggettivi utili sia per inquadrare il prezzo in un dato momento sia per determinare un possibile trade.
Tutti sappiamo che la principale funzione (apparente) delle trendline è di individuare un trend, in più sono anche usate per individuarne la direzione, la forza e la durata.
La principale obiezione sulle tradizionali trendline è che non hanno degli standard e quindi sono soggettive.
Esistono molti modi di disegnare le trendline e molte scuole di pensiero a riguardo.
Uno dei più comuni è di unire due massimi o due minimi estremi del mercato, secondo un’altra scuola di pensiero è incorretto usare le spike piuttosto che le chiusure, altri usano trendline che passano per il punto medio delle candele.
Secondo De Mark, ad esempio, vanno tracciate da destra verso sinistra e non devono toccare più di due punti, i seguaci di Elliot considerano valide solo trendline incluse in onde impulsive o zigzag correttivi e via dicendo.
Come abbiamo già detto, ci sono molteplici trend in atto in ogni dato momento che iniziano e terminano, è alquanto difficile evidenziare se ci sonno delle connessioni tra i vari movimenti del prezzo.
Per aiutarci possiamo disegnare dei canali di prezzo, ma anche così, a seconda del time frame di riferimento, le forze e la view possono cambiare notevolmente.
Più trend conflittuali coesistono allo stesso tempo e la loro interpretazione è questione di prospettiva.
La forza di un trend può essere misurata dalla sua inclinazione, in altre parole da quanto tempo è stato all’interno di quel canale.
Per esempio in un uptrend quando il prezzo attraversa al ribasso la linea mediana e fallisce il suo retest, probabilmente una rottura del canale ribassista è in arrivo.
Le trendline tradizionali hanno i loro usi e le loro limitazioni, in alcune situazioni aiutano a dare un senso di ordine, identificare la direzione e la forza di un trend,
tuttavia non sembrano efficaci nel identificare l’impatto di trend concorrenti e nelle entrate a mercato.
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The Valid Trendline VTL
Chi non dubita non può conoscere la verità.
Veniamo al nostro concetto ( di Hurst…) di trendline: The VTL Valid TrendLine
Le VTL sono semplicemente una trasposizione grafica dei cicli sottostanti, derivano da specifici cicli e sono valide rappresentazioni dei cicli sottostanti.
Seguono le seguenti regole:
Una valida up trendline connette due minimi consecutivi di un ciclo specifico
Una valida down trendline connette due massimi consecutivi di un ciclo specifico.
Se una VTL è attraversata dal prezzo è invalidata.
Per la down trendline, un minimo del ciclo maggiore a quello cui è associata, non deve cadere tra i due massimi che unisce.
Es. prendiamo una down VTL di un ciclo di 40 giorni, non ci può essere un minimo del ciclo di 80 giorni che cade in mezzo ad essa.
È permesso invece che ci sia un massimo del ciclo maggiore tra i due minimi che connette la up trendline. Se avessimo una up VTL di un ciclo di 20 giorni, essa potrebbe essere attraversata da un massimo del ciclo di 40 giorni.
La linea rossa che connnette due massimi consecutivi del ciclo 40 day non è una VTL perchè include in mezzo il minimo del ciclo 150 day (il suo consecutivo piu grande). La linea blu connette due minimi consecutivi del 40 day e ha il massimo del 150 day in mezzo, di conseguenza è ok.
Prima di continuare con la lettura…
Molto bene, possiamo proseguire…
Ogni ciclo oscilla intorno al suo trend e quel trend è la somma dell’azione di tutti i cicli più grandi.
Esempio, il ciclo di 40 day oscilla intorno al 80 day che oscilla intorno al 20 week. Tale ciclo determina i movimenti del 80 day, quando il 20 week fa un minimo o un max qualsiasi VTL trendline del 80 day viene rotta.
Quando una downVTL viene rotta implica che il ciclo superiore ha fatto un minimo, o un max per la upVTL, quindi il ciclo maggiore ha ruotato.
Ciò implica che l’inversione deve avvenire nell’intervallo di tempo del ciclo che inverte.
Esempio: se una VTL di 20g è rotta dal prezzo, l’inversione del 40g deve essere avvenuta entro 40g indietro dalla rottura della VTL.
Ok, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata!!! Sei euforico?!? o demotivato?!?
Dai ti faccio un breve riassunto e ti do appuntamento alla prossima.
Il principale scopo delle VTL è di identificare il relativo ciclo e le inversioni dei cicli maggiori.
Le VTL valide connettono due minimi o due max consecutivi, quando vengono rotte significa che il ciclo maggiore ha ruotato.
Se il prezzo le attraversa tra i due min/max del ciclo relativo sono invalidate.
Se una downVTL (sui massimi) è attraversata da un minimo del ciclo maggiore è invalidata.
Le immagini sono tratte direttamente dal testo:
Mastering Hurst Cycle Analysis
Ci vediamo alla prossima Puntata!
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Sergio Tuccilli
Trader full-time dal 2014, appassionato di medoti e tecniche di trading da più di 10 anni.
Specializzato nel trading intraday su Dax, è stato allievo di Marco Ciucci.
Il suo metodo si focalizza su analisi ciclica (Hurst) e volume profile, con l’aggiunta di qualche indicatore personalizzato.
1° Classificato al Live Trading Challenge organizzato da Infinity Futures di Marzo 2016, con una performance totale di $5,200.00 in 5 giorni di trading
Grazie Sergio per il tuo prezioso contributo, e sopratutto grazie e complimenti a te fedele Lettore che sei arrivato fino a qui, sei un GRANDE !!!
Informo tutti i lettori del blog che Sergio metterà a disposizione anche dei Video didattici all’interno del Gruppo Facebook per approfondire ancora di più l’analisi ciclica e soprattutto l’utilizzo di software dedicati all’individuazione degli strumenti che ha spiegato e che continuerà a trattare nelle prossime puntate di questa serie di articoli, dedicati esclusivamente all’analisi ciclica.
Con questo ultima novità ti saluto e ti do appuntamento al prossimo articolo, la QUARTA e DEFINITIVA PUNTATA
Suerte Amigo
Photo Credit Marco Florian – www.marcoflorian.it
Tiziano è un trader indipendente.
Specializzato sul Dax e Nasdaq intraday.
2° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016.
Nel tempo libero è un surfer dilettante e un sognatore.
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