Come utilizzare i migliori indicatori di Trading ed evitare di fare un mappazzone

Mappazzone Barbieri

Ciao Trader,

Oltre al trading ho diverse passioni,

una di queste è la cucina.

Adoro cucinare e creare piatti personalizzati.

Un buon piatto, come puoi immaginare, è composto dal giusto equilibrio degli ingredienti.

Gli ingredienti devono essere quelli giusti e nella giusta quantità.

Fino a qui siamo tutti d’accordo.

COSA SUCCEDE QUANDO PERSONALIZZO TROPPO UN PIATTO

Succede che se aggiungo troppi ingredienti o in quantità eccessiva, che si sovrappongono per gusto o caratteristiche, viene fuori quello che il nostro amato/odiato masterchef definisce un MAPPAZZONE 🙂

Come combinare i migliori indicatori e evitare falsi segnali

Quando parliamo di indicatori possiamo dividerli in tre grandi categorie:

• indicatori di momentum
• indicatori trend-following
• indicatori di volatilità

Sapere quale indicatore appartiene a quale categoria e saper combinare i migliori indicatori nella maniera più significativa ti può aiutare a prendere decisioni più vantaggiose per il tuo trading.

Dall’altra parte, combinare gli indicatori nella maniera sbagliata può portare confusione, interpretazioni sbagliate del prezzo e quindi decisioni di trading errate.

Cadere nella  ridondanza e avere di conseguenza duplici segnali

Cadere nel principio di ridondanza è quando usi sul grafico differenti indicatori che appartengono alla stessa categoria e ti indicano tutti la stessa informazione.

Come nell’esempio sotto, RSI, MACD e Stocastico, i tre oscillatori ti danno la stessa informazione poiché esaminano il momentum del prezzo.

Come vedi salgono, scendono insieme e sono flat durante periodi di assenza di momentum.

Indicatori di trading Oscillatori assenza di momentum

L’esempio seguente ti fa vedere un grafico con due indicatori di trend:

  • ADX
  • Bande di Bollinger

Il loro scopo è identificare il trend, se è presente…

Come vedi nelle fasi di trend , le Bande di Bollinger si allontanano l’una dall’altra (bulge) e il prezzo si muove correndo lungo la banda superiore (prima freccia) o correndo sulla banda inferiore (seconda freccia), nello stesso tempo l’ADX sale a confermare la spinta del trend.

Nelle fasi di range le Bande di Bollinger sono più vicine (squeeze) e il prezzo oscilla al loro interno, l’ADX  scende o è flat sul fondo scala.

Indicatori di Trading ADX e Bande Bollinger

Il problema della ridondanza è che quando scegli di usare più indicatori della stessa classe, che ti forniscono la stessa informazione,

finisci con il dare un peso eccessivo, proprio all’informazione stessa rischiando di tralasciare altre cose, magari più importanti!

Ad esempio se usi due o più indicatori di trend-following puoi credere che il trend sia più forte di quello che sia in realtà e tralasciare altre informazioni utili che il prezzo ti sta dicendo.

Categorie di indicatori

La seguente tabella individua gli indicatori più comuni divisi per categorie,

cosi ti sarà più facile escludere dal tuo uso quotidiano, indicatori che appartengono alla stessa categoria e combinare indicatori di categorie diverse che si completano a vicenda offrendoti una visione del mercato più precisa.

Indicatori di Trading Tabella

Lavorare con la probabilità: combinare diversi indicatori nella maniera migliore.

Ok ora arriva la parte migliore 🙂

Nel grafico sotto ho inserito tre differenti indicatori che si rinforzano e completano a vicenda,

l’RSI identifica e misura quando c’è momentum,

l’ADX individua fasi di trend

e le Bande di Bollinger misurano la volatilità.

Da notare che qui non usiamo le Bande di Bollinger come indicatore di trend ma solo per la volatilità.

Indicatori di Trading Divergenze

  1. L’ADX sale progressivamente rompendo il livello minimo di 20/25, l’RSI conferma il momentum rialzista e il prezzo “cammina sulla banda” superiore dimostrando una bella esplosione di volatilità.
  2. Trendline sui massimi del prezzo in divergenza con i massimi dell’ RSI, possibile inversione di trend e inversione di momentum, contemporaneamente l’ ADX diminuisce progressivamente confermando esaurimento della precedente spinta rialzista
  3.  Il prezzo è in fase di range e l’ADX perde la sua utilità scendendo anche sotto il livello 20, in queste fasi si possono cercare rimbalzi sulle Bande di Bollinger esterne per eventuali ritorni verso la mediana delle bande.
  4. Qui vediamo una divergenza tra i minimi del prezzo e i minimi dell’RSI, contestualmente l’ADX è su livelli medio/alti, l’RSI accompagna con momentum positivo dopo la divergenza, le Bande si allargano dopo una squeeze, il tutto si traduce in una potenziale inversione rialzista.
  5. Nuovamente il prezzo entra in flat-range, l’ADX torna sotto i valori minimi di allarme, e l’RSI oscilla internamente ai valori di ipercomprato/ipervenduto e le bande tornano in squeeze orrizontale.

Prima di concludere,

Le Bande di Bolinger ti danno non solo info sulla volatilità ma anche sul trend,

se il prezzo si muove tra la mediana e una banda esterna dimostra una fase di forte trend in atto.

Successivamente se il prezzo rompe la mediana dirigendosi verso la banda opposta potrebbe arrivare una possibile inversione.

Infine quando il prezzo non riesce raggiunge una banda esterna, dopo aver oltrepassato la mediana, dimostra un trend con poca forza.

Concludendo

La migliore combinazione di indicatori non è quella in cui tutti puntano nella stessa direzione e ti danno la stessa info, ma è quella in cui ti danno informazioni complementari che ti aiutano ad avere una visione più completa del quadro che hai davanti.

Per avere questo risultato è fondamentale conoscere quale indicatore usare in quale circostanza.

Conoscere gli indicatori, saper combinare insieme indicatori che calcolano misure differenti, avrà un impatto sicuramente positivo nelle tue decisioni di trading.

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Suerte Amigo!

Suerte Amigo

Tiziano Brunno Tradingblog

Tiziano è un trader indipendente. Opera su diversi mercati: Forex, Indici Azionari e Commodities. Specializzato sul Dax e Nasdaq intraday. 2° Classificato al Live Trading Challenge di Marzo 2016. Nel tempo libero è un surfer dilettante e un sognatore.